短线炒股实战：股票交易策略与操盘心经（1）

我要做短线——你肯定有极强的控制欲
一般来说，新手或者不能持续稳定赢利的人，更喜欢做短线。从行为分析心理，做短线更容易增强控制感，控制感从某种程度上可以给人带来安全感和成就感。
比如日内冲销和短期持仓，如果获利了，就可以迅速地把钱放在口袋里。“嗯，这钱是我的了。”这就是控制感，进了口袋的钱让你感到无比欢愉、踏实。在这里举一个特别极端的例子：刘老太太买了基金，每份赚了1毛钱，她问我现在一共赚了多少钱。我说份数乘以1毛就对了。她紧接着问我，会不会下跌啊？我说基金嘛，是人家基金经理在操盘，他买什么卖什么咱们不知道，只能看他的手段和我们的运气了。她说我好害怕下跌啊，要不我先卖了，然后再买回来，这钱不就是自己的了吗？
卖了股票把钱揣到兜里，确实是自己的钱了。可按照原价位再买回来，并不能抵御下跌的风险啊。但在这些人的眼中，下跌的恐慌远不如没把赚到的钱放进兜里那么可怕。亏了再说亏的，她图的就是可以控制自己的钱，心里踏实。
隔夜有风险，在股市里当然没办法当日冲销干净，但在期货市场中，有着太多的日内冲销交易者。期货市场中几乎每个品种的换手率都达到了100%以上。
为了规避时间上的风险，最好的方法就是当日事当日毕。手中持仓睡不着觉的人比比皆是，为了不把这种担忧带到餐桌上、下班时和睡梦中，索性不持仓过夜或少持仓过夜。这种心理源于不安全感，源于在不开盘时间内失去了对仓位控制的茫然。
虽然未来具有不确定性，而不确定性会带来风险，但风险的控制却全不由时间来衡量。风险从来都是由人来控制的，心中有风险，你就能控制风险；心中没有风险意识，时间再短，不确定性再小，也会带来巨大的风险。现在的交易工具较之十年前方便了很多，云端挂单足可以让你睡个安稳觉了。
满足控制欲其实是满足心理情感的需求。但心理的满足并不能带来实际的收益。所以我们想要寻求收益，就要以做正确的事为第一目标。


短线不是时间短
没有概念就是无的放矢，所以想在短线中获利，必须先明白什么是真正意义上的短线。《孙子兵法·兵势篇》说：“势如扩弩，节如发机。”在这里可以想象一下头肩底的结构。




这两张图何其相似，头肩底的构建过程就是“扩弩”的过程。当价格突破颈线后，快速上涨，就是“发机”的瞬间。扩弩是造势，所以称之为势如扩弩。从头肩底的运行过程中，如何理解短线的定义呢？
发射弩机的时候，你需要取箭、扩弩、置箭、瞄准、发射一系列过程。如果我们做短线的话，前面取箭、扩弩、置箭、瞄准的过程全部不要，你只要耐心等待，瞄准、发射后的那部分。从头肩底的过程中来理解，就是在构建左肩、头部、右肩的过程中不动，耐心等待，只要突破颈线后的那部分。
这就是短线的精髓，只攫取速度最快、时间最短、效率最高的部分，其他部分舍弃。在价格突破颈线之后，行情启动了。如果你只要启动之后最快的那部分，只需在几根K线后股价上升速度逐渐变慢之前离场，这就是你要做的短线。


短线要的是效率
短线是靠时间来定义的吗？不是！做短线要看势有多大，如果在周线中造势，发机后的短线行情会持续几周。如果在日线中造势，发机后的短线行情会持续几天。如果在小时线中造势，发机后的短线行情会持续几小时。
所以短线并不是以时间来定义的，而是以是否攫取了速度最快效率最高的行情来定义。
在新疆天业（600075）2013年3月到2015年10月的走势图中，头肩底构造成势后，价格迅速突破颈线。股价短期内持续上涨了5周，大约收益率为36%。5周后股价进入平台盘整阶段，如果这是真正意义上的短线，此时价格停滞不前，应当立即出场。至于盘整之后的再次快速上涨，则是下一次短线交易机会，与本次无关了。那么5周收益率36%，年收益率就是370%左右。5周的节如发机，在这里体现得淋漓尽致，效率最高恰恰是短线的精髓。


玻璃1609合约2016年4月14日至2016年6月6日的走势图。构建双重底造势，突破颈线为获取短线利润的时机。当日线上涨速度减慢时，可立即出场。大约每手可获得900元的利润，由于期货保证金的杠杆效应，三天内的收益率会高于前面提到的5周36%。


从这两个例子来看，短线的第一特征是效率，而不是时间。
在价格形态形成之初，寻找短线效率最高处当然不失为一种捷径。但这期间有两个弊端：首先，经典价格形态出现的频率并不高，而且形态展示得并不规矩。若只寻找经典价格形态来交易的话，难免陷入丧失多种机会、不能轻易决断的境地；其次，在价格突破颈线后，并非都会出现短期直线单边市，大多会在颈线附近再次震荡，也就是所谓的“回踩”或“回试”，此时的效率并不高。所以我们必须找到一种更高效的方法。
我一直在强调，要倾听市场，那市场用什么方式说话？说什么？市场只会说六个词，分别是开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量。持仓量在期货市场中也被称为持仓兴趣，在股市中则为股本总数。我们要做的就是从这六个词中倾听出市场在表达什么。


利用概率
交易中，如果你有一套策略可以大概率获胜，你要做的就是坚持使用这种方法，哪怕做1000次亏损385次，你还有615次的赢利，当然要控制好每次交易的亏损，长期下去，你会在净赢利中赚取高额利润。
要想找到一套高概率获胜的策略，那么交易的第一步应该是统计基础数据的概率。
从某种意义上来说，交易就是博弈！而只要是博弈，就会涉及到概率。所以，你想做好交易，就必须了解博弈，了解概率，了解如何在博弈中应用概率。为什么掌握了概率你在交易中还是输？原因只有一个，你没有充分应用概率这个优势。
做短线交易靠什么？靠图？靠盘感？靠技术分析？都不是，靠的是概率。既然交易就是一场博弈，我们为什么不能用概率来打败它呢？在交易中，一旦对你有利的概率出现，就要果断进场。


交易市场中的概率统计——倾听市场的声音
我们先学最直接的方法，一年365天，除去周末节假日，大约有240个交易日。而这240个交易日，按星期一、星期二、星期三、星期四、星期五来分布，有没有可能一周5天中隐藏着某种规律呢？或者说高速的上涨或下跌会集中在某一天呢？
这需要统计，表所示为从1990年12月19日至2016年7月8日的上证综指上涨与下跌天数、概率数据.




这种最基本的统计也能得出最基本的结论，这就是市场的声音，当然也只是一方面而已，我还会从其他方面继续分析这些基础数据。
从这张表来看，星期四的上涨概率小于50%，那么你想买股票的话，至少应该避开星期三。星期五的上涨概率最高，所以你要买股票的话，应该在星期四收盘后或在星期四盘中的低点买进。仅从这一点上，你就比那些没有分析过基础数据的人略胜一筹了。
我再随手设计一个交易系统，看看这一点的基础指示能不能给我们带来应用层面的帮助。
星期四收盘时买进，星期五收盘时卖出，持有1天，不止损。收益2007.38点，这些点数代表什么，无需多言。我没用什么经典技术分析方法，没用某些基本面分析方法，也不用什么心理流派法，只用最简单的基础数据分析，足可以战胜市场了。
基础数据的统计，是我们找到有利概率最重要的一步，一切以概率为基础的策略都由此而生。


策略的过滤器
很多人都以为策略是最重要的，但伟大的海龟法则是以策略闻名的吗？著名的RangeBreak日内冲销法是以策略闻名的吗？菲阿里四价更是简单得无以复加。它们都是以资金管理和一致性而伟大。所以策略不是重点，资金管理和一致性才是。